(Je suis tombé dans TeX quand j'étais petit. Ce README est assez pourri.)
Pour savoir où créer le répertoire texmf, tu peux entrer (en ligne de commande) :
kpsewhich -var-value=TEXMFHOME
et créer le répertoire en question s'il n'existe pas déjà. (Probablement $HOME/texmf)